Сколько признаков вы возьмёте из feature store и как будете их отбирать, если все 5 000 признаков валидны и без утечек?

Не задавайте число признаков заранее без измерений. Даже валидные признаки могут быть избыточными, нестабильными или дорогими; сравните полный набор с сокращёнными вариантами.

Начните с baseline на всех доступных признаках и оцените importance, корреляции и стоимость serving. Проверяйте последовательное удаление групп на валидации, включая редкие сегменты и временную устойчивость. Выберите минимально сложный набор с приемлемым качеством; финальный test не используйте для подбора числа.