Всегда ли это хорошо, когда глубина скролла большая?

Нет: большой скролл может означать интерес, а может — долгий безуспешный поиск. Интерпретировать его нужно вместе с задачей пользователя и результатом сессии.

Сравните сохранения, переходы, конверсии, время до полезного действия и удовлетворённость. Учитывайте длину страницы и автоматическую подгрузку. Рост глубины без улучшения результата не стоит объявлять успехом: пользователь может просто не находить нужное.