Какую метрику выбрать для регрессии с выбросами: MSE или MAE?

Для регрессии с выбросами лучше использовать MAE (Mean Absolute Error), так как она менее чувствительна к большим ошибкам, которые создают выбросы. MSE (Mean Squared Error) квадратично усиливает влияние больших отклонений, из-за чего выбросы сильно искажают оценку качества модели.

Пример:

• Если в данных есть редкие, но очень большие ошибки, MSE будет сильно увеличена.
• MAE же учитывает абсолютные значения ошибок, поэтому выбросы не влияют на неё так сильно.

Таким образом, MAE более устойчив к выбросам и лучше отражает среднюю ошибку в таких случаях.