Есть ли корреляция между Shadow DOM и быстродействием? Что будет, если таких компонентов несколько тысяч?

Shadow DOM изолирует структуру и стили, но сам по себе не гарантирует ускорение страницы.

Тысячи компонентов всё равно создают DOM, обработчики, вычисления стилей и затраты памяти. Измерять нужно реальные layout, paint и длительные задачи. Для большого списка важнее виртуализация, сокращение числа узлов и объёма обновлений, чем выбор Shadow DOM как «оптимизации».